誠信未上市股票資訊網 : 2021/11/30 台灣期貨交易所未上市股票期交所縮小最近月契約履約間距

期交所考量現行交易人進行選擇權商品交易時，偏好交易最近月契約，且習慣交易履約價格間距較窄之序列，故參考臺指選擇權之履約價格間距比例，自今年12月16日起縮小電子及金融選擇權、12月30日起縮小黃金選擇權的最近月契約履約價格間距。

　　以提供更多履約價格序列選擇，俾利交易人執行交易策略，提升交易意願與流動性。非最近月契約則維持原本履約價格間距，沒有變動。
　　以110年10月29日資料為例，臺指選擇權最近月契約履約價格間距占指數比例（以下簡稱「間距比例」）為0.59％（＝履約價格間距1 00點／加權指數收盤價16,987點），間距相對密集，當日電子、金融及黃金選擇權之間距比例則高達1.24％、1.25％及1.66％，遠超過臺指選擇權之間距比例，而履約間距過寬，將使交易人執行策略時可選擇之履約價格序列相對較少。前述三項商品最近月契約履約價格間距縮小後，間距比例約可縮小為原本之一半，與臺指選擇權間距比例接近。以電子選擇權為例，現行最近月契約履約價格在500點以上之間距為10點，調整後將縮小為5點，假設交易人欲選擇交易買權履約價格在790～810間之序列，原本僅可選擇790、800及810等三個序列，縮小間距後則增加為790、795、800、805及810等五個序列。
　　各月分契約縮小履約價格間距之時點，為由次近月契約轉為最近月契約當日起（即前一月分契約最後交易日後次一日），當日依最近月契約履約價格間距及履約價格涵蓋率，進行序列插補。以電子選擇權為例，其111年1月契約將自110年12月16日（110年12月契約最後交易日後次一日）起，適用最近月契約履約價格間距，直到最後交易日1 11年1月19日，而其最近月契約履約價格涵蓋範圍為基準指數之上下 15％，即對交易人而言，電子選擇權最近月契約價內外15％範圍內將有較密集間距之序列可供選擇，有利於提升參與意願。摘錄工商

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2021/11/30 台灣期貨交易所 未上市股票 期交所 縮小最近月契約履約間距

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